TqSdk 自动化交易：普通交易者 99 元云服务器方案

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很多人以为自动化交易要先会写程序、买服务器、接柜台。其实对普通交易者，最小可用方案就三样：一个免费的 Python 库、一台 99 元一年的小服务器、一套写死了止损的规则。

一、先泼冷水：自动化不等于“躺着赚钱”

自动化交易的本质，是把“看到信号—下单—止损”这套动作交给程序执行。它不负责预测方向，也不负责把亏损变成盈利。程序真正的价值是：

• 不漏单：信号出现就执行，不因为开会、睡觉、情绪不好而错过。
• 不手软：止损触发就平仓，不给自己“再等等”的机会。
• 可复盘：每一笔委托、成交、拒单都有日志，能查是规则问题还是执行问题。

反过来说，如果你的规则本身是负期望，自动化只会让你亏得更快、更稳定。所以这篇讲的是“怎么把规则跑起来”，不是“怎么找到一个赚钱规则”。如果你确定不想写代码，手工下单、套利和期权的工具可以看无限易这篇；下面只讲自动化。

二、TqSdk 免费版，免费到什么程度

TqSdk 是天勤量化（信易科技）提供的 Python 期货量化库。它把行情、K 线、回测、模拟和实盘交易封装成 Python 接口，登录用“快期账户”，实盘再绑定期货资金账户。

免费版不是“只能看不能做”。按官网当前说明，免费版已经包含回测、模拟交易、期货与商品期权行情，以及指定期货公司的实盘交易。换句话说，普通交易者跑通第一套策略，通常不需要先买专业版。

这里有两个容易踩的点：

• “免费”不等于“所有期货公司都能实盘”。先确认你的期货公司在支持名单里，再决定要不要开实盘。
• “能回测”不等于“回测可信”。手续费、滑点、换月、涨跌停都要按真实情况估，零成本回测出来的漂亮曲线没有意义。

价格、支持名单和功能边界会调整，购买或开户前以天勤官网和期货公司的最新说明为准，别拿本文当报价单。

三、算一笔账：为什么是 99 元云服务器

策略跑在家里电脑上，最大的问题不是性能，而是“它可能会关”：停电、断网、系统更新、误碰电源、合上笔记本。云服务器的价值，就是把这些意外换成一份可预期的小账单。

对比一下家里常开的电脑：按整机平均 60W、电价 0.6 元/度粗算，一年电费约 315 元，还没算硬件折旧和断网风险。对只跑一个策略的人来说，99 元的小服务器更省心。

但 2 核 2G 有明确边界：

• 够用：一个品种、小时线或日线、几十根到几百根 K 线的策略，内存占用很小。
• 够用：同时订阅几个合约的行情、跑模拟和小资金实盘，2G 内存通常吃得下。
• 不够用：多品种 tick 级回测、批量下载多年历史数据、跑重型机器学习。这些任务放本地或按需升配。
• 带宽别误解：3M 带宽传行情和委托够用，但不适合把大量 tick 数据反复下载到本地。

阿里云的 99 元档经常是“经济型 e 实例 + 固定配置”，新老用户、续费同价等规则会变，活动也有期限。买之前看清楚：配置能不能满足你、到期续费是什么价、地域和系统盘够不够。

四、从零跑通：七步

1. 开期货账户，注册快期账户。 期货账户用于实盘，快期账户用于登录 TqSdk。只做模拟的话，先注册快期账户也能开始。
2. 买一台小服务器。 选 2 核 2G、Ubuntu 22.04 或 24.04、40G 系统盘。安全组只开 SSH，别把 Python 服务端口暴露到公网。
3. 装 Python 3.9+ 和 TqSdk。 用虚拟环境，避免污染系统 Python。
4. 跑通一次行情。 先打印最新价，确认账号、网络、合约代码都没问题。
5. 跑模拟。 用 TqSim 或 TqKq 至少跑两到四周，观察成交、拒单、断线重连。
6. 做回测。 把成本、滑点、换月规则写进去，再看样本外。回测不过关，不要上实盘。
7. 小资金实盘。 先确认期货公司的程序化交易报备和外接要求，再用最小手数跑一到三个月，确认执行和回撤都在可接受范围，再考虑放大。

服务器上装环境的命令大致如下（以 Ubuntu 为例）：

sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip

python3 -m venv ~/tqenv
source ~/tqenv/bin/activate
pip install tqsdk -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

先写一个最小的行情脚本，确认能连上：

from tqsdk import TqApi, TqAuth

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))
quote = api.get_quote("SHFE.rb2701")   # 换成仍在交易的合约
print(quote.datetime, quote.last_price)
api.close()

运行 python hello_tqsdk.py，能看到行情时间与最新价，说明环境通了。正式跑策略时，用 nohup 或 systemd 让程序在 SSH 断开后继续运行；生产环境更推荐 systemd，因为它能自动重启、集中看日志。

五、最小策略骨架：均线 + 刚性止损

下面这段代码只做多、只跑一个品种、用上一根已完成 K 线判断，目的是展示“信号—下单—止损—退出”的完整结构。它用 20 周期均线判断方向，用 ATR（平均真实波幅，衡量正常波动）的 2 倍作为止损距离。它不是赚钱策略，参数也没有优化过，直接实盘会亏。

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TargetPosTask
from tqsdk.tafunc import ma

api = TqApi(auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))  # 默认 TqSim 模拟
quote = api.get_quote("KQ.m@SHFE.rb")
symbol = quote.underlying_symbol
klines = api.get_kline_serial(symbol, 60 * 60, data_length=300)
target = TargetPosTask(api, symbol)

entry = None
stop = None

try:
    while True:
        api.wait_update()
        if not api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"):
            continue

        close = float(klines.close.iloc[-2])       # 上一根已完成 K 线
        ma20 = float(ma(klines.close, 20).iloc[-2])
        atr = float((klines.high - klines.low).rolling(14).mean().iloc[-2])
        atr = max(atr, close * 0.002)              # 简化 ATR，防止过小

        if entry is None:
            if close > ma20:
                target.set_target_volume(1)
                entry, stop = close, close - 2 * atr
                print("开多", symbol, "参考价", entry, "止损", stop)
        elif close < stop:
            target.set_target_volume(0)
            print("触发止损", close)
            entry, stop = None, None
finally:
    api.close()

模拟跑通后，实盘要把 TqApi(auth=...) 换成 TqApi(TqAccount(...), auth=...)（TqAccount 需从 tqsdk 导入），并先确认期货公司在免费版支持名单里；不要直接把模拟代码连上实盘。

这段骨架里，有几处是刻意简化、实盘必须补上的：

• 只用信号价估算入场价，实盘应读取成交均价，否则止损距离会偏。
• 只做多，没有做空；做空要单独验证，不能把方向反过来就算完。
• 不自动换月；主力合约变了要重启或写移仓逻辑。
• ATR 用高低差近似，不是严格的真实波幅；参数要按品种波动重新校准。
• 没有断线重连和告警；实盘要加心跳、日志、异常退出重启。

六、上线前的检查表

七、常见问题

免费版能直接实盘吗？

可以，但仅限指定期货公司。你的期货公司不在名单里，可能就需要专业版。先查名单，再开户，顺序别反。

2 核 2G 够不够，必须买云服务器吗？

跑一个日线或小时级策略，2 核 2G 通常够用；真正吃资源的是多品种 tick 回测、长时间历史数据下载和图形界面。服务器也不是必须的：旧电脑、迷你主机都能跑，前提是供电和网络稳定；树莓派要先确认 TqSdk 依赖是否兼容。云服务器的优势是不受家里停电断网影响，出问题容易重装；缺点是多一份年费，且要自己维护安全。

程序断了怎么办？

先看日志，再看持仓和委托，最后才重启。重启前要想清楚：现有仓位由谁接管、要不要先平掉、止损是否还有效。别让程序在“不知道自己有仓”的状态下重新开仓。